Vinkjelleren er stedet hvor vinen til gjestene på Cleo oppbevares. Dette rommet var det eneste som stod igjen etter hotellbrannen i 1988, og Georg Anker-Hansen skal ofte ha sittet der nede for å slappe av og filosofere i årene etter at hotellet ble bygget opp igjen.
Når Alexander Löw blir Cleos sommelier i 2009 blir vinkjelleren kontoret hans.